Estratégia de negociação média móvel excel

Como usar médias móveis.
As médias móveis nos ajudam a definir primeiro a tendência e, em segundo, a reconhecer as mudanças na tendência. É isso aí. Não há mais nada para o que eles são bons.
Qualquer outra coisa é apenas uma perda de tempo.
Não vou entrar nos detalhes sangrentos sobre como eles são construídos. Há uma abundância de sites e livros que explicam a composição matemática deles. Eu vou deixar você fazer isso sozinho um dia quando você estiver extremamente entediado!
Mas tudo o que você realmente precisa saber é que uma linha média móvel é apenas o preço médio de um estoque ao longo do tempo.
As duas médias móveis.
Eu uso duas médias móveis: a média móvel simples de 10 períodos (SMA) e a média móvel exponencial de 30 períodos (EMA). Eu gosto de usar um mais lento e mais rápido. Por quê? Porque quando o mais rápido (10) cruza o mais lento (30), ele freqüentemente sinaliza uma mudança de tendência. Vamos ver um exemplo:
Você pode ver no gráfico acima como essas linhas podem ajudar a definir tendências. No lado esquerdo do gráfico, o 10 SMA está acima do 30 EMA e a tendência é de alta. Os 10 SMA cruzam abaixo dos 30 EMA em meados de agosto e a tendência é baixa. Então, o 10 SMA cruza o EMA em setembro e a tendência é de novo - e permanece por vários meses depois disso.
Aqui estão as regras:
Concentre-se em posições longas somente quando o 10 SMA estiver acima do 30 EMA. Concentre-se em posições curtas somente quando o 10 SMA estiver abaixo do 30 EMA. Não é mais simples do que isso e sempre o manterá do lado certo da tendência!
Observe que as médias móveis só funcionam bem quando uma ação está tendendo - não quando estão em uma faixa de negociação. Quando um estoque (ou o próprio mercado) se torna "descuidado", então você pode ignorar as médias móveis - elas não funcionam!
Aqui estão as coisas importantes para lembrar (para posições longas - reverso para posições curtas): O 10 SMA deve estar acima do 30 EMA. Deve haver muito espaço entre as médias móveis. Ambas as médias móveis devem estar inclinadas para cima.
A média móvel do período 200.
O 200 SMA é usado para separar o território do touro do território do urso. Estudos têm mostrado que, concentrando-se em posições longas acima desta linha e posições curtas abaixo desta linha pode dar uma ligeira vantagem.
Você deve adicionar essas médias móveis a todos os seus gráficos em todos os prazos. Sim. gráficos semanais, gráficos diários e gráficos intra-dia (15 min, 60 min).
O 200 SMA é a média móvel mais importante a ter em um gráfico de ações. Você ficará surpreso com quantas vezes uma ação vai reverter nesta área.
Use isso para sua vantagem!
Além disso, ao escrever digitalizações para estoques, você pode usar isso como um filtro adicional para encontrar possíveis configurações longas que estão acima dessa linha e possíveis configurações curtas que estão abaixo dessa linha.
Suporte e resistência?
Ao contrário da crença popular, as ações não encontram apoio ou enfrentam resistência em médias móveis. Muitas vezes você vai ouvir os comerciantes dizem: "Ei, olhe para este estoque! Ele rebateu a média móvel de 50 dias!"
Por que uma ação subitamente sairia de uma linha que algum trader colocava em um gráfico de ações? Não seria. Um estoque só vai saltar (se você quiser chamar isso) de níveis de preços significativos que ocorreram no passado - não uma linha em um gráfico.
Os estoques reverterão (para cima ou para baixo) em níveis de preço que estão próximos a médias móveis populares, mas não se reverterão na própria linha.
Então, suponha que você esteja olhando para um gráfico e veja o estoque puxando de volta para, digamos, a média móvel do período 200. Veja os níveis de preços no gráfico que provaram ser áreas significativas de suporte ou resistência no passado.
Essas são as áreas onde as ações provavelmente serão revertidas.
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Estratégia de negociação média móvel excel
Um contrato Longo ou Curto será entrado quando as Condições de Entrada forem cumpridas. As condições de entrada podem ser expressas como uma expressão de fórmula. A expressão da fórmula faz distinção entre maiúsculas e minúsculas e pode fazer uso de Funções, Operadores e Colunas conforme descrito abaixo.
crossabove (X, Y) - Retorna True se a coluna X cruzar acima da coluna Y. Essa função verifica os períodos anteriores para garantir que um cruzamento realmente tenha ocorrido. crossbelow (X, Y) - Retorna True se a coluna X cruzar abaixo da coluna Y. Essa função verifica os períodos anteriores para garantir que um cruzamento realmente tenha ocorrido. e (lógicaexpr,…) - Booleana E. Retorna True se todas as expressões lógicas forem verdadeiras. ou (logicalexpr,…) - Boolean Or. Retorna True se alguma das expressões lógicas for True. daysago (X, 10) - Retorna o valor (na coluna X) de 10 dias atrás. previoushigh (X, 10) - Retorna o valor mais alto (na coluna X) dos últimos 10 dias, incluindo hoje. previouslow (X, 10) - Retorna o valor mais baixo (na coluna X) dos últimos 10 dias, incluindo hoje.
Maior que = Igual <> Não igual = Maior que ou igual + Adição - Subtração * Multiplicação / Divisão.
Colunas (de AnalysisOutput)
A - Coluna A B - Coluna B C .. .. YY - Coluna YY ZZ - Coluna ZZ.
Esta é a parte mais interessante e flexível das Condições de Entrada. Ele permite que colunas da planilha "AnalysisOutput" sejam especificadas. Quando os testes de retorno forem realizados, cada linha da coluna será usada para avaliação.
Neste exemplo, se o valor na coluna A na planilha "AnalysisOutput" for maior ou igual ao valor da coluna B, a condição de entrada será satisfeita. e (A> B, C> D)
Neste exemplo, se o valor na coluna A na planilha "AnalysisOutput" for maior que o valor da coluna B e o valor da coluna C for maior que a coluna D, a condição de entrada será satisfeita. crossabove (A, B)
Neste exemplo, se o valor da coluna A na planilha "AnalysisOutput" cruzar acima do valor de B, a condição de entrada será satisfeita. crossabove significa que A originalmente tem um valor que é menor ou igual a B e o valor de A subseqüentemente se torna maior que B.
As Condições de Saída podem utilizar Funções, Operadores e Colunas conforme definido nas condições de entrada. Além disso, também pode fazer uso de variáveis, como mostrado abaixo.
lucro É definido como o preço de venda menos o preço de compra. O preço de venda deve ser maior que o preço de compra para um lucro a ser feito. Caso contrário, o lucro será zero. perda É definido como o preço de venda menos o preço de compra quando o preço de venda é menor que o preço de compra. profitpct (preço de venda - preço de compra) / preço de compra Nota: o preço de venda deve ser maior ou igual ao preço de compra. Caso contrário, o profitpct será zero. losspct (preço de venda - preço de compra) / preço de compra Nota: o preço de venda deve ser inferior ao preço de compra. Caso contrário, losspct será zero.
Neste exemplo, se o lucro em termos de porcentagem for maior que 20%, as condições de saída serão satisfeitas.

Médias Móveis: Estratégias.
Investidores diferentes usam médias móveis por diferentes razões. Alguns os usam como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente os usam como um construtor de confiança para respaldar suas decisões de investimento. Nesta seção, apresentaremos alguns tipos diferentes de estratégias - incorporá-las ao seu estilo comercial depende de você!
O segundo tipo de cruzamento ocorre quando uma média de curto prazo atravessa uma média de longo prazo. Este sinal é usado pelos operadores para identificar que o momentum está mudando em uma direção e que um movimento forte provavelmente está se aproximando. Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo ultrapassa a média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é acionado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo. Como você pode ver no gráfico abaixo, este sinal é muito objetivo, e é por isso que é tão popular.
A capacidade de resposta às mudanças de condições é explicada pelo número de períodos usados ​​nas médias móveis. Quanto mais curtos forem os períodos de tempo usados ​​nos cálculos, mais sensível será a média de pequenas variações de preço. Uma das fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e adiciona médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200. Esse tipo de média é bom para identificar tendências / reversões de longo prazo.

Blog do R & amp; D.
I. Estratégia de Negociação.
Desenvolvedor: Alan Hull. Fonte: Kaufman, P. J. (2013). Sistemas de Negociação e Métodos. Nova Jérsia: John Wiley & amp; Sons, Inc. Conceito: Tendência seguindo a estratégia de negociação com base em médias móveis de baixa defasagem. Objetivo de Pesquisa: Verificar o desempenho da Média Móvel de Casco (HMA). Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Filtro Comercial: Negociações Longas: Duas Médias Móveis Hull viram para cima. Comércios Curtos: Duas Médias Móveis de Casco giram para baixo. Carteira: 42 mercados futuros de quatro principais setores do mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações). Dados: 36 anos desde 1980. Plataforma de Teste: MATLAB®.
II. Teste de sensibilidade.
Todos os gráficos em 3-D são seguidos por gráficos de contorno 2D para Fator de Lucro, Índice de Desempenho da Úlcera, Índice de Desempenho da Úlcera, CAGR, Desembolso Máximo, Percentual de Negociações com Lucros e Média. Vitória / Média Índice de Perda. A imagem final mostra a sensibilidade da curva de capital.
Variáveis ​​testadas: Slow_HMA_Length, Fast_HMA_Index (Definições: Tabela 1):
Figura 1 | Desempenho do Portfólio (Entradas: Tabela 1; Comissão e Deslizamento: $ 0).
(A) A primeira média móvel ponderada (WMA1):
WMA1 [i] = (Fechar [i - N + 1] + 2 × Fechar [i - N + 2] + 3 × Fechar [i - N + 3] + & # 8230; + N × Fechar [i]) / (N × (N + 1) × 0,5) em que:
N = Hull Moving Average olha para trás;
(B) A segunda média móvel ponderada (WMA2):
WMA2 [i] = (Fechar [i - M + 1] + 2 × Fechar [i - M + 2] + 3 × Fechar [i - M + 3] + & # 8230; + M × Fechar [i]) / (M × (M + 1) × 0,5) em que:
(C) A média móvel do casco (HMA):
Delta [i] = 2 × WMA2 [i] - WMA1 [i];
HMA [i] = (Delta [i - K + 1] + 2 × Delta [i - K + 2] + 3 × Delta [i - K + 3] + & # 8230; + K × Delta [i]) / (K × (K + 1) × 0,5) em que:
(ii) Fast_HMA_Length = Fast_HMA_Index × Slow_HMA_Length.
Slow_HMA (Close, Slow_HMA_Length) é a Média Móvel de Casco Lento do preço de fechamento durante um período de Slow_HMA_Length. Quando o Slow_HMA vira para cima, a tendência lenta é alta, ou seja, Slow_HMA [i] & gt; Slow_HMA [i - 1];
Quando o Slow_HMA vira para baixo, a tendência lenta é de baixa: ou seja, Slow_HMA [i] & lt; Slow_HMA [i - 1];
Fast_HMA (Close, Fast_HMA_Length) é a Média Móvel de Casco Rápido do preço de fechamento durante um período de Fast_HMA_Length. Quando o Fast_HMA vira para cima, a tendência rápida é alta, ou seja, Fast_HMA [i] & gt; Fast_HMA [i - 1];
Quando o Fast_HMA vira para baixo, a tendência rápida é de baixa: ou seja, Fast_HMA [i] & lt; Fast_HMA [i - 1];
Fast_HMA_Index = [0,2, 1,0], passo = 0,02;
Tendência Lenta & amp; Tendência Rápida (Definida na Configuração) está em um modo otimista.
Tendência Lenta & amp; Tendência Rápida (Definida na Configuração) está em um modo de baixa.
Curtas Negociações: Uma venda na abertura é colocada após um Sinal Curto (ou seja, Tendência Lenta e Tendência Rápida estão em modo de baixa).
Saída de perda de parada: ATR (ATR_Length) é o intervalo médio real durante um período de ATR_Length. ATR_Stop é um múltiplo de ATR (ATR_Length). Negociações longas: Uma parada de venda é colocada em [Entrada - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]. Operações Curtas: Uma parada de compra é colocada em [Entrada + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop].
Fast_HMA_Index = [0,2, 1,0], Etapa = 0,02.
ATR_Stop = 6 (ATR.
Média True Range)
Tabela 1 | Especificação: estratégia de negociação.
III Teste de sensibilidade com Comissão & amp; Deslizamento.
Variáveis ​​testadas: Slow_HMA_Length, Fast_HMA_Index (Definições: Tabela 1):
Figura 2 | Desempenho do Portfólio (Entradas: Tabela 1; Comissão e Desistência: Ronda de Vendas de $ 100).
IV. Avaliação comparativa.
Nós benchmark a estratégia de caso base contra alternativas:
Caso # 1: Slow_HMA_Length = 250; Fast_HMA_Index = 1 (caso base).
Caso # 2: Slow_HMA_Length = 500; Fast_HMA_Index = 1.
Caso # 3: Slow_HMA_Length = 750; Fast_HMA_Index = 1.
Caso # 4: Slow_HMA_Length = 1000; Fast_HMA_Index = 1.
Tabela 2 | Entradas: Tabela 1; Dimensionamento Fracionário Fixo: 1%; Comissão & amp; Slippage: rodada de US $ 100.
V. Avaliação: Filtro de Média Móvel de Casco (HMA) | Estratégia de Negociação.
VI. Resumo.
(i) A Média Móvel de Casco é percebida como uma média móvel melhorada com atraso reduzido (Figura 3); (ii) A frequência de negociação mais lenta é preferida, isto é, Slow_HMA_Length & gt; 500 (Figura 1-2); (iii) A segunda média móvel, a Média Móvel de Casco Rápido, é uma complicação desnecessária e pode ser eliminada (Figura 1-2). Quando Fast_HMA_Index = 1, ambas as médias móveis têm o mesmo tamanho.
Figura 3 | Média Móvel de Casco (HMA) vs. Média Móvel Simples (SMA) vs. Média Móvel Exponencial (EMA); Olhe para trás: 100 barras.
CFTC REGRA 4.41: OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM DETERMINADAS LIMITAÇÕES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, UMA VEZ QUE AS COMERCIALIZAÇÕES NÃO FORAM EXECUTADAS, OS RESULTADOS PODEM TER COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE ALGUM, DE DETERMINADOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS APRESENTADOS.
DIVULGAÇÃO DE RISCOS: RENÚNCIA NECESSÁRIA DO GOVERNO DOS EUA | CFTC REGRA 4.41.
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Análise Técnica no Excel: Parte I & # 8211; SMA, EMA, Bollinger Bands.
Tabela De Conteúdo.
Nesta série de três partes ou artigos & # 8220; Análise Técnica no Excel & # 8221; Vamos explorar como os traders podem usar o Excel para aplicar a análise técnica (TA) aos dados históricos do mercado. Isso incluirá o cálculo de alguns dos indicadores de análise técnica mais populares e a implementação de uma planilha de backtesting de estratégia de negociação (na Parte III). O backtesting envolverá a geração de sinais de compra e venda com base em indicadores de TA e computação da estratégia P & # 038; L. Gostaríamos de salientar antecipadamente que todos os cálculos nesses artigos serão executados usando as funções padrão do Excel disponíveis no Excel 2011 e posteriores. Não usaremos macros VBA / Excel personalizadas. Isso é feito de propósito para manter planilhas simples e funcionalidade compreensível por não-programadores.
Na primeira parte desta série de artigos, criaremos uma planilha do Excel na qual usaremos fórmulas com alguns indicadores comuns de análise técnica, como: Média Móvel Simples, Bandas de Bollinger e Média Móvel Exponencial. Vamos explicar as fórmulas e incluir instruções passo a passo abaixo. Além disso, estamos fornecendo uma planilha que criamos seguindo as etapas listadas neste artigo, para que você possa usá-la em sua própria análise de dados de mercado ou como base para criar suas próprias planilhas.
Exemplo de arquivo do Excel.
Arquivo Excel (download) contendo fórmulas para cálculo de média móvel simples, Bollinger Bands e média móvel exponencial, conforme descrito neste post.
Para este exemplo, temos um arquivo CSV com 6 meses de dados SPY por hora, cobrindo 3 de setembro de 2013 & # 8211; 28 de fevereiro de 2014. SPY é um ETF que rastreia o índice S & amp; P500. Temos quase 2000 pontos de dados neste arquivo. O arquivo contém colunas de preço OHCL, volume e coluna de registro de data e hora. Aviso: este arquivo foi gerado usando o IB Data Downloader.
Arquivo de dados: historical_data_SPY_1hour_20140301 (arquivo de texto & # 8211; para fazer o download & # 8211; clique com o botão direito e selecione & # 8220; Salvar arquivo vinculado como… & # 8221;)
Média móvel simples.
Cálculo Básico.
Média Móvel Simples (SMA) é simplesmente o preço médio do último número de barras. Vamos calcular o SMA para os preços de fechamento do nosso arquivo de dados de amostra.
Calculamos uma média móvel de 20 dias com base no preço de fechamento do SPY (coluna D). Vamos adicionar o cabeçalho da coluna "SMA-20" na coluna G e digitaremos o seguinte valor da fórmula na célula G21 (já que a linha 21 é a primeira que tem dados suficientes para calcular a SMA de 20 dias):
Depois de atingir o retorno para salvar a fórmula, você verá o valor "164,57" ou próximo da célula G21. Para calcular o SMA-20 para todas as células restantes abaixo & # 8211; basta selecionar a célula G21, mover o cursor sobre a célula e clicar duas vezes no pequeno quadrado no canto inferior direito da célula. Agora você deve ver valores na coluna G calculados para o restante dos preços do SPY.
Generalização do cálculo do SMA.
Agora calculamos valores médios móveis simples de 20 dias na coluna G. É ótimo, mas e se quisermos calcular o SMA de 50 ou 200 dias agora? A atualização dos valores das fórmulas sempre que você quiser alterar o intervalo do SMA é bastante entediante e propensa a erros. Vamos tornar nosso cálculo mais genérico adicionando um & # 8220; length & # 8221; parâmetro. Podemos começar armazenando o parâmetro de intervalo SMA em uma célula separada para que possamos referenciá-lo em ou fórmula.
Aqui estão os passos que seguimos para implementar um cálculo genérico do SMA em nossa planilha:
Vamos começar criando uma pequena mesa no lado em que podemos armazenar alguns valores de parâmetro de entrada para nossos indicadores. Na célula O1, vamos digitar "Nome da variável", na célula P1, vamos digitar "Valor". Na célula O2, vamos digitar o nome de nossa variável: "PERIOD". Na célula P2, especificamos o valor da variável "PERIOD" que usaremos para especificar a duração do período para nosso cálculo generalizado do SMA. A alteração dessa variável acionará o recálculo do SMA com o valor do período atual. Vamos usar o valor 14 por enquanto. Vamos digitar o valor do cabeçalho da coluna "SMA" na célula H1; A coluna H conterá valores para nosso indicador genérico SMA. Na célula H2, digite esta fórmula:
Vamos dissecar essa fórmula. Agora estamos usando o valor de nossa variável PERIOD da célula P2. Tivemos que adicionar $ na frente dos números de colunas e linhas para congelar a referência à célula P2 à medida que copiamos a fórmula do SMA para outras células na coluna H. Também substituímos a referência absoluta ao intervalo de preços da coluna Fechar pela função Excel do OFFSET. OFFSET devolve um intervalo de células com base no deslocamento em termos de linhas e colunas numéricas de uma determinada referência & # 8220; & # 8221; célula. O primeiro parâmetro é a célula de referência (no nosso caso H2), o segundo é uma expressão calculando a primeira linha do intervalo com base no valor do parâmetro length ($ P $ 2), o 3º parâmetro é o deslocamento da coluna para a coluna Close (- 4), valor negativo representa deslocamento para a esquerda enquanto positivo é deslocado para a direita da célula de referência, e o último parâmetro da função com valor 1 representa a largura do intervalo retornado pela função OFFSET, que no nosso caso é apenas uma coluna: D (CLOSE)
Removendo Erros de Fórmula.
Agora, você notará que primeiro várias linhas na coluna possuem valor de erro #REF !. Isso acontece porque não há linhas suficientes em nosso conjunto de dados para calcular o valor de SMA e o intervalo retornado pela função OFFSET ultrapassa a borda da planilha para algumas linhas. Existem várias técnicas para ocultar valores de erro no Excel. Alguns deles envolvem fórmulas que retornam valores em branco ou zero se um valor de célula contiver um erro. Embora esta seja uma técnica perfeitamente válida, ela complica as fórmulas das células e as torna difíceis de ler. Em vez disso, usaremos a formatação condicional para simplesmente ocultar os valores de erro, alterando a cor do primeiro plano para branco. Para alterar a cor da fonte da célula para branco e não usar nenhum realce de erro, siga estas instruções:
Selecione as colunas H-N no Excel: Home - & gt; Formatação condicional - & gt; Realce as regras das células - & gt; Mais regras. Na caixa de diálogo "Nova regra de formatação", selecione "Erros" e em "Formatar com ..." selecione "Formato personalizado", depois defina Cor de preenchimento como branco e cor da fonte como branco também.
Bandas de Bollinger.
Introdução.
O Bollinger Bands é um indicador simples, mas útil, que fornece informações valiosas sobre a volatilidade histórica dos preços de um instrumento financeiro, bem como o desvio atual do preço de uma média móvel. Quando os movimentos de preços se tornam mais voláteis & # 8211; as bandas se alargam, nos períodos de relativa calma & # 8211; eles se aproximam. A posição relativa do preço atual para as bandas também pode ser usada para estimar se o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido. Se o preço atual é próximo ou cruzou a faixa superior & # 8211; o preço é considerado no território de sobre-compra, enquanto o preço próximo à faixa inferior / cruzada & # 8211; mercado subjacente é considerado sobrevendido.
Cálculo Básico.
O indicador Bollinger Bands poderia ser calculado usando a média móvel simples ou a média móvel exponencial como base. Bollinger Bands consiste de três séries de dados: média móvel (simples ou exponencial) e duas linhas de desvio padrão (limite), uma acima, e uma abaixo da média móvel, geralmente a 2 desvios padrão da média móvel. A média móvel exponencial (abaixo) dá mais peso ao preço mais recente, enquanto a média móvel simples fornece um indicador mais estável e menos agitado. Há um total de 2 parâmetros de entrada: 1) período médio móvel (número de barras), 2) número de desvios padrão para as bandas inferiores da banda superior. Neste exemplo, usaremos a média móvel simples que já calculamos na coluna H (consulte as instruções na seção acima). Tudo o que resta é adicionar colunas para bandas superiores e inferiores.
Ainda estamos usando o valor do período médio móvel de 14 dias. A primeira linha que possui dados suficientes para o SMA de 14 dias é a linha 15 (já que a linha 1 é usada para o cabeçalho da coluna). A banda superior estará na coluna I, portanto, na célula I15, digitamos a seguinte fórmula:
Nesta fórmula, estamos simplesmente adicionando dois desvios padrão dos preços Close das células D2: D15 para o valor SMA.
Aqui a única diferença da fórmula anterior é que estamos subtraindo dois desvios padrão do SMA. A fórmula do Excel STDEV () calcula o desvio padrão para uma série de valores. Neste caso, estamos multiplicando o valor por 2 para obter 2 desvios padrão e adicionando / subtraindo o resultado da média móvel para gerar os valores de banda superior / inferior. Para expandir as fórmulas & # 8211; basta rolar e clicar duas vezes em um pequeno quadrado no canto inferior direito da célula para replicar a fórmula para o restante do intervalo de dados.
Computação Generalizada da Bollinger Band.
Agora, que tal generalizar a fórmula da Bollinger Band para que não tenhamos que atualizar nossas fórmulas toda vez que quisermos calcular as bandas de Bollinger para um número diferente de desvios padrão da AM ou quando mudamos a duração média móvel?
Vamos adicionar outro parâmetro à nossa tabela de variáveis ​​genéricas à direita da planilha. Vamos digitar "Std devs:" na célula O3 e 2.0 no P3. Em seguida, vamos adicionar a seguinte fórmula no I15:
Nesta fórmula, substituímos 2 por $ P $ 3 & # 8211; que aponta para nossa variável na célula P3 contendo número de desvios padrão para as bandas, e calcula o offset baseado na variável PERIOD na célula P2.
A única diferença da fórmula na etapa anterior é que substituímos + após a H15 por & # 8211; (menos), para subtrair o número de desvios padrão do SMA, e tivemos que alterar o deslocamento para a coluna de preço, notar -6, em vez de -5 no parâmetro "cols" para a função OFFSET para se referir à coluna D (CLOSE) . Não se esqueça de copiar novas fórmulas nas células I15 e J15 para o restante das respectivas células da coluna.
Agora você pode alterar os valores das variáveis ​​“PERIOD” e “Std devs” nas células P2 & amp; P3, e os valores de SMA e Bollinger Band são automaticamente recalculados.
Bollinger Bands Chart no Excel.
Assista a este vídeo com instruções para adicionar um gráfico da Bollinger Band à planilha que criamos acima.
Média Móvel Exponencial.
A média móvel exponencial (EMA) é o tipo de média móvel que é semelhante a uma média móvel simples, exceto pelo fato de que mais peso é dado aos dados mais recentes. A média móvel exponencial também é conhecida como & ldquo; média móvel ponderada exponencialmente & # 8221 ;.
Instruções de computação.
Usaremos a coluna K para calcular o EMA. Vamos definir nosso valor PERIOD para 1 (célula P2), para que possamos inserir a fórmula na parte superior de nossa planilha e ter alguns valores que possamos ver inserindo as fórmulas. Podemos definir o PERIOD para qualquer valor depois de terminar e ter o EMA (e o SMA) recalculado automaticamente. Na célula K2, configuramos o primeiro valor da série EMA para ser simplesmente igual ao valor Close (D2) na mesma linha, apenas porque precisamos “semear” a computação EMA com algum valor sensível.
Nessa fórmula, multiplicamos o preço de fechamento da linha (D3) pela função de expoente, usando $ P $ 2 para referenciar nossa variável "número de períodos" e adicionamos ao resultado o valor de EMA anterior (K2), multiplicado "1- o expoente" . Essa é a fórmula padrão do EMA.
Parte I Conclusão.
Nesta primeira parte de nossa série de 3 partes, calculamos os indicadores de análise técnica de Média móvel simples, Bandas de Bollinger e Média móvel exponencial para nosso conjunto de dados históricos de amostra. Na próxima parte, abordaremos dois dos mais famosos indicadores de análise técnica: MACD e RSI.
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Before you dive into the content, check out this video on moving average crossover strategies. The video is a great precursor to the strategies and more advanced topics detailed in this article.
Learn to Day Trade the Right Way: : See how you can learn to to trade stocks, futures and bitcoin risk-free.
So, what is the simple moving average? Once you begin to peel back the onion, the simple moving average is anything but simple.
This article will cover a host of topics; to name a few, we will discuss the simple moving average formula, popular moving averages (5, 10, 200), some real-life moving average examples and a few crossover strategies, and my personal experience with the indicator.
There are a few additional resources I would like to point out before you proceed with the article; (1) Trading Simulator (you will need to practice what you have learned) and (2) additional moving average articles to get a broader understanding of the averages (Displaced Moving Average, Exponential Moving Average, Triple Exponential Moving Average).
Simple Moving Average Formula.
The simple moving average (SMA) is the most basic of the moving averages used for trading. The simple moving average formula is calculated by taking the average closing price of a stock over the last "x" periods.
Let's take a look at a simple moving average example with MSFT. The last five closing prices for MSFT are:
To calculate the simple moving average formula you divide the total of the closing prices and divide it by the number of periods.
5-day SMA = 143.24/5 = 28.65.
I love the fact the SMA is just math.
I mean every indicator is based on math, but it's not some proprietary calculation with trademark requirements.
It's simple addition and divsion, for the entire world to share.
Generally speaking in life, the things that are of most value are given as gifts to help the world become a better place.
Popular Simple Moving Averages.
Popular Simple Moving Averages.
In theory there are an infinite number of simple moving averages.
If you are thinking you will come up with some weird 46 SMA to beat the market let me stop you now. It is important to use the most common SMAs as these are the ones the majority of traders will be using on a daily basis.
While I do not advocate you following everyone else, it is important to know what other traders are looking at for clues. Below are the most common SMAs used in the market:
5 - SMA - For the hyper trader. This shorter the SMA the more signals you will receive when trading. The best way to use a 5-SMA is as a trade trigger in conjunction with a longer SMA period.
10-SMA - popular with the short-term traders; great for swing traders and day traders.
20-SMA - the last stop on the bus for short-term traders. Beyond 20-SMA you are basically looking at primary trends.
50-SMA - used by traders to gauge mid-term trends.
50 period simple moving average.
200-SMA - welcome to the world of long-term trend followers. Most investors will look for a cross above or below this average to represent if the stock is in a bullish or bearish trend.
200-period simple moving average.
Basic Rules for Trading with the SMA.
Basic Rules for Trading with the SMA.
Most traders will tell you to trade simple moving average crossovers and the profits will fall from the heavens.
Unfortunately, this is not accurate. Oftentimes stocks will tick over or under moving averages to only continue in the primary direction. This will leave you on the wrong side of the market and down on your position. Below are a few ways to make money trading the SMA.
This will leave you on the wrong side of the market and down on your position. Below are a few ways to make money trading the SMA.
Now that I have given you enough doubt before even attempting to trade with the simple moving average, let's review a few ways to make money with the SMA.
Going with the Primary Trend.
Look for stocks that are breaking out or down strongly Apply the following SMAs 5,10,20,40,200 to see which setting is containing price the best Once you have identified the correct SMA, wait for the price to test the SMA successfully and look for price confirmation that the stock is resuming the direction of the primary trend Enter the trade on the next bar.
Fade the Primary Trend Using Two Simple Moving Averages.
Locate stocks that are breaking out or down strongly Select two simple moving averages to apply to the chart (ex. 5 and 10) Make sure the price has not been touching the 5 SMA or 10 SMA excessively in the last 10 bars Wait for the price to close above or below both moving averages in the counter direction of the primary trend on the same bar Enter the trade on the next bar.
Real-Life Example going with the primary trend using the SMA.
The simple moving average is probably one of the most basic forms of technical analysis. Even hard core fundamental guys will have a thing or two to say about the indicator.
A trader has to be careful since there are an unlimited number of averages you can use and then you throw the multiple time frames in the mix and you really have a messy chart.
Below is a play-by-play for using a moving average on an intraday chart. In the below example, we will cover staying on the right side of the trend after putting on a long position.
The below chart is from TIBCO (TIBX) on June 24, 2011.
I know this is a few years ago, but the market is destined to repeat prior setups; it's all human nature at the end of the day.
Simple Moving Average Example.
Notice how the stock had a breakout on the open and closed near the high of the candlestick. A breakout trader would use this as an opportunity to jump on the train and place their stop below the low of the opening candle. At this point, you can use the moving average to gauge the strength of the current trend. In this chart example, we are using the 10-period simple moving average.
In this chart example, we are using the 10-period simple moving average.
Simple Moving Average - When to Sell.
Now looking at the chart above, how do you think you would have known to sell at the $26.40 level using the simple moving average?
Let me help you out here. You would have had no clue.
Far too many traders have tried to use the simple moving average to predict the exact sell and buy points on a chart. A trader might be able to pull this off using multiple averages for triggers, but one average alone will not be enough.
So save yourself the time and headache and use the averages to determine the strength of the move.
Now take another look at the chart. Do you see how the chart is starting to rollover as the average is starting to flatten out?
A breakout trader would want to stay away from this type of activity since the money in this example grows as the stock increases in price. Now again, if you were to sell on the cross down through the average, this may work some of the time, but over time you will end up losing money after you factor in commissions.
If you don't believe me, try simply buying and selling based on how the price chart crosses up or under a simple moving average. Remember, if it was that easy, every trader in the world would be making money hand over fist.
Flat Simple Moving Average.
Let's take another look at the simple moving average and the primary trend. I like to call this the holy grail setup.
This is the setup you will see in books and seminars. Simply buy on the breakout and sell when the stock crosses down beneath the price action.
The below is an intraday chart of Sina Corporation (SINA) from June 24, 2011. Look at how the price chart stays cleanly above the 20-period simple moving average.
Simple Moving Average - Perfect Example.
Isn't that a beautiful chart? You buy on the open at $80 and sell on the close at $92.
A quick 15% profit in one day and you didn't have to lift a finger.
The brain is a funny thing. I remember seeing a chart like this when I first started out in trading and then I would buy the setup that matched the morning activity.
I would look for the same type of volume and price action, only to later be smacked in the face by reality when my play did not trend as well.
This is the true challenge with trading, what works well on one chart, will not work well on the other. Remember, the 20-SMA worked well in this example, but you can not build a money making system off one play.
Real-Life Example going against the primary trend using the SMA.
Another way to trade using the simple moving average is to go counter to the trend. One of the more higher probability plays is to counter.
One of the higher probability plays is to go counter to extreme gap moves. There have been a number of studies regarding gaps. Depending on the period in the stock market (60s flat line, late 90s boom, or volatility of the 2000s) it's a safe assumption that gaps will fill 50% of the time. Another validation a trader can use when going counter is a close under or over the simple moving average. In the example below, FSLR had a solid gap of.
4%. After the gap, the stock trended up strongly.
Another validation a trader can use when going counter is a close under or over the simple moving average. In the example below, FSLR had a solid gap of.
4%. After the gap, the stock trended up strongly.
You have to be very careful with counter trade setups. If you are on the wrong side of the trade, you and others with the same position will be the fuel for the next leg up.
Let's fast forward a few hours on the chart.
FSLR Short Trend.
Whenever you go short and the stock does little to recover and/or the volatility dries up, you are in a good spot. Notice how FSLR continued lower throughout the day; unable to put up a fight. Now let's jump forward one day to July 1, 2011.
Guess what happened?
You got it, the gap filled.
FSLR Gap Filled.
Simple Moving Average Crossover Strategy.
Simple Moving Average Crossover Strategy.
The moving averages by themselves will give you a great roadmap for trading the markets.
But what about moving average crossovers as a trigger for entering and closing trades? Let me take a clear stance on this one and say I'm not a fan of this strategy.
First, the moving average by itself is a lagging indicator, now you layer in the idea that you have to wait for a lagging indicator to cross another lagging indicator is just too much delay for me.
If you look around the web, one of the most popular simple moving averages to use with a crossover strategy is the 50 and 200 day. When the 50 simple moving average crosses above the 200 simple moving average it generates a golden cross.
Conversely, when the 50-simple moving average crosses beneath the 200-simple moving average it creates a death cross.
I only mention this so you are aware of the setup, which may be applicable for long-term investing. Since Tradingsim focuses on day trading let me at least run through some basic crossover strategies.
Moving Average Crossovers and Day Trading.
Two Simple Moving Average Crossover Strategies.
The first thing to know is you want to pick two moving averages that are somehow related to each other.
For example, 10 is half of 20. Or the 50 and 200 are the most popular moving averages for longer term investors.
The second thing is coming to understand the trigger for trading with moving average crossovers. A buy or sell signal is triggered once the smaller moving average crosses above or below the larger moving average.
Buying on a Cross Up.
In the below charting example of Apple from 4/9/2013, the 10-period SMA crossed above the 20-period SMA. You will notice that the stock had a nice intraday run from $424 up to $428.50.
Isn't that just a beautiful chart? The 10-period SMA is the red line and the blue is the 20-period. In this example, you would have bought once the red line closed above the blue which would have given you an entry point slightly above $424.
Selling a Cross Down.
Let's take a look when a sell action is triggered. In this example, a sell action was triggered when the stock gapped down on 4/15/2013.
Now in both of these examples, you will notice how the stock conveniently went in the desired direction with very little friction.
Well, this is the furthest thing from reality. If you look at moving average crossovers on any symbol you will notice more false and sideways signals than high return ones. This is because most of the time stocks on the surface move in a random pattern.
Remember people, it is the job of the big money players to fake you out at every turn in order to separate you from your money.
With the rise of hedge funds and automated trading systems, for every clean crossover play I find, I can probably show you another dozen or more that don't play out well. This again is why I do not recommend the crossover strategy as a true means of making money day trading the markets.
My Personal Journey Day Trading Simple Moving Averages.
Now that you have all the basics, let me walk you through my experience day trading with simple moving averages.
My Journey Day Trading with Simple Moving Averages - Infographic.
You could be saying to yourself, "Why do I care about this guy's experience? Mine will be different?"
In theory, yes, but there are likely parallels between our paths and I can hopefully help you avoid some of my mistakes.
It was spring 2007 and I was just starting out in day trading.
I felt like volume and moving averages were all I needed to keep me safe when trading. I read all of the books and browsed tons of articles on the web from top "gurus" about technical analysis.
I then took a look at the charts and from what I could see, price respected the 10-period moving average all the time.
I didn't know at this point you see what you want to in charts and for every winning example, there are likely dozens that have failed.
I felt that if the stock closed below the simple moving average and I was long, I should look to get out. But, if the stock could stay above the average, I should just hold my position and let the money flow to me.
Let's walk through a few chart examples to really get a feel for my delusions of grandeur.
Riding the Simple Moving Average.
I'm not even going to worry about giving you the ticker of the above chart because it's honestly irrelevant.
The point is that I just saw hundreds and I mean hundreds of charts with this pattern.
The pattern I was fixated on was a cross above the 10-period moving average and then a rally to the moon.
I remember feeling such excitement of how easy it was going to be to make money day trading this simple pattern.
Now, shifting gears for a second; anyone that knows me knows that I have a strong analytical mind.
I will review the numbers and then run them all again to make sure everything nets out.
Hence is my second phase on this journey.
#2 - Three Lines.
At this point in my journey, it's about the summer of 2007. I am placing some trades and trying different systems, but nothing with great success.
I am using the 10-period simple moving average in conjunction with bollinger bands and a few other indicators.
I don't have the spaghetti chart just yet, but it's a little busy.
So, after reviewing my trades, I, of course, came to the realization that one moving average is not enough on the chart.
The need to put more indicators on a chart is always the wrong answer for traders. But, we must go through this process in order to come out of the other side.
I felt that if I combined a short-term, mid-term and long-term simple moving average, I could quickly validate each signal.
I would use the short=term to pull the trigger when it crossed above or below the mid-term line, mid-term as a means to validate the short-term trigger and the long-term to ensure I was on the right side of the trend.
Did that just confuse you a little?
Let's illustrate this through the chart.
Three Simple Moving Averages - My Journey.
In the above example, the blue line is a 5-period SMA, the red line is a 10-period SMA and the purple line is a 20-period SMA.
You, of course, are welcomed to use any setting that works best for you, but the point is each moving average should be a multiple or two from one another to avoid chaos on the chart.
I used the shortest SMA as my trigger average. When it crossed above or below the mid-term line I would have a potential trade.
The sign I needed to pull the trigger was if the price was above or below the long-term moving average.
So, going back to the chart the first buy signal came when the blue line crossed above the red and the price was above the purple line. This would have given us a valid buy signal.
Then after a nice profit, once the short line crossed below the red line, it was our time to get out.
Did this mean we should have gotten short?
No. Notice that the price was still above the purple line (long-term), so no short position should have been taken.
This way we were not always in a long or short position, just because the price is closing above or below a moving average.
Looking back many years later, it sounds a bit confusing, but I do have to compliment myself on just having some sort of a system.
How do you think this all played out?
Don't worry, I'm going to tell you now.
#3 - Buy and Sell Signals.
At this point of my journey, I am still in a good place. That's what I was hoping to represent with the green smiley faces. The green also represents the expectation of the money flow as well.
It's around late summer at this point and I was ready to roll out my new system of using three simple moving averages.
It became apparent to me rather quickly that this was much harder than I had originally anticipated.
First off, it was tough trying to figure out which stocks to pick.
Once I landed on trading volatile stocks, they either gave false entry signals or did not trend all day.
This level of rejection from the market cut deeply. I remember staring at the screen thinking, "Why is this not working?"
Charts began to look like the one below and there was nothing I could do to prevent this from happening.
What do you think I did next?
That's right, my analytical side kicked in and I needed to review more data.
#4 Settings.
Anyone that has been trading for longer than a few months using indicators at some point has started tinkering with the settings. Well, I took that concept to an entirely different level.
I was using Tradestation at the time trading US equities and I began to run combinations of every time period you can imagine.
I would then run Tradestation's report optimizer to see how things would have worked out.
45 simple moving average.
Two-period simple moving average.
As you can see, these were desperate times. I was running all sorts of combinations until I felt I landed on one that had decent results.
Now, one point to note, I was running these results against one stock at a time.
The goal was to find an Apple or another high volume security I could trade all day using these signals to turn a profit.
Similar to my attempt to add three moving averages after first settling with the 10-period as my average of choice, I did the same thing of needing to add more validation checks this time around as well.
So, instead of just moving forward with the settings I had discovered based on historical data (which is useless the very next day, because the market never repeats itself), I wanted to outsmart the market yet again.
My path to this edge was to displace the optimized moving averages.
This must be painful to read, it surely is painful for me to relive this experience.
It's important to note that I was feeling pretty good after all this analysis. I felt that I had addressed my shortcomings and displacing the averages was going to take me to the elite level.
#5 Displace.
For those of you not familiar with displaced moving averages, it's a means for moving the average before or after the price action.
You can offset the number of periods higher to give the stock a little more wiggle room.
Conversely, you can go negative on the offset to try and jump the trend.
I'm not going to drain this concept in this article, as the focus of this discussion is around simple moving averages.
The point is, I felt that using the averages as a predictive tool would further increase the accuracy of my signals. This way I could jump into a trade before the breakout or exit a winner right before it fell off the cliff.
To illustrate this point, check out this chart example where I would use the same simple moving average duration, but I would displace one fo the averages to jump the trend.
Displaced Moving Average Sell Signal.
The reality is that I would jump into trades that would never materialize or exit winners too soon before the real pop.
This, of course, left me feeling completely broken and lost. I don't say that lightly.
I mean the feeling of despair was so real. You feel like quitting, to be honest.
I think this feeling of utter disgust and wanting to never think about trading again is part of the journey to consistent profits.
Going back to my journey, at this point it was late fall, early winter and I was just done with moving averages. This is clearly reflected in my red unhappy face.
#6 More Indicators.
This is the awful curse of technical analysis.
Technical indicators and systems lead to more indicators to try and crack the ever elusive stock market.
I too fell victim to this horrible symptom of pain from the markets.
This was by far my darkest period of the journey with moving averages.
Not in terms of losses, but just in feeling lost with my trading system and overall confidence.
I would try one system one day and then abandon it for the next hot system. This process went on for years as I kept searching for what would work consistently regardless of the market.
This included me trying every indicator from bollinger bands, macd, slow stochastics - you name it, I tried it.
If you get anything out of this article, do not make the same mistake I did with years of worthless analysis. You will make some traction, but it's a far better use of your time to zone in on yourself and how you are perceiving the market.
#7 - 20 Period Simple Moving Average.
After many years of trading, I have landed on the 20-period simple moving average. At times I will fluctuate between the simple and exponential, but 20 is my number.
This is because I have progressed as a trader from not only a breakout trader, but also a pullback trader.
I use the 20-period moving average as a means to gauge market direction, but not as a trigger for buying or selling.
It all comes down to my ability to size up how a stock is trading in and around the average.
At times a stock will crack right through the average, but I don't panic that a sell-off is looming. I just wait and see how the stock performs at this level.
It's funny to think that I have essentially reverted back to exactly what I was looking at over 10 years ago - one average.
You may ask "Are you upset that it took you this long to come to this conclusion?"
Absolutely not. It wasn't all death and gloom along the way and the simple moving average is just one component of my trading toolkit.
In other words, mastering the simple moving average was not going to make or break me as a trader.
However, understanding how to properly use this technical indicator has positioned me to make consistent profits.
So How Do You Trade with the Simple Moving Average?
4 Key Takeaways.
I'm hoping at this point in the article you are able to answer this question.
If you haven't already figured it out, the simple moving average is not an indicator you can use as a standalone trigger.
Now, that doesn't mean that the indicator can't be a great tool for monitoring the direction of a trend or helping you determine when the market is getting tired after an impulsive move.
Think of the SMA as a compass. If you want detailed coordinates you will need other tools, but you at least have an idea of where you are headed.
I know for you the conceptual points are not enough, so let's get literal:
Only use one simple moving average Do not make buy or sell signals based on the price closing above or below the simple moving average You should use the simple moving average, as the indicator is arguably the most popular technical analysis tool Focus on observing how the stock interacts with the simple moving average, as this is often a head fake tool for algorithms and more sophisticated traders.